基于多因子差值模型的开放式基金评价研究 赵小玥,李玉萍 西北工业大学 管理学院  全文: PDF   摘要： 文中提出了一种研究开放式基金的多因子差值绩效评价模型。首先，根据行业分类准则,拟合出中国证券市场的多因子系数,计算各行业股票的超额收益率;其次，将各基金十大重仓股的实际收益率,与行业超额收益率对比,重新构建十大重仓股,并以此作为评价基准,建 关键词： 多因子差值模型；开放式基金；绩效评价 发表年限: 2018年 发表期号: 第5期